Wybierz statystykę > Szereg czasowy > Autokorelacja
Jak sprawdzić autokorelację w programie Minitab?
Wybierz Stat > Szereg czasowy > Autokorelacja i wybierz reszty; wyświetla to funkcję autokorelacji i statystykę testu Ljung-Box Q.
Jak znaleźć autokorelację?
Powszechną metodą testowania autokorelacji jest test Durbina-Watsona. Oprogramowanie statystyczne, takie jak SPSS, może zawierać opcję uruchomienia testu Durbina-Watsona podczas przeprowadzania analizy regresji. Testy Durbina-Watsona dają statystyki testowe w zakresie od 0 do 4.
Jak znaleźć autokorelację na wykresie rezydualnym?
Autokorelacja występuje, gdy reszty nie są od siebie niezależne. To znaczy, gdy wartość e[i+1] nie jest niezależna od e. Podczas gdy wykres rezydualny lub wykres lag-1 pozwala na wizualne sprawdzenie autokorelacji, można formalnie przetestować hipotezę za pomocą testu Durbina-Watsona.
Gdzie używamy autokorelacji?
Autokorelacja w analizie technicznej
Analitycy techniczni mogą użyć autokorelacji, aby określić, jaki wpływ przeszłe ceny danego papieru wartościowego na jego przyszłą cenę. Autokorelacja może pomóc w ustaleniu, czy w przypadku danej akcji istnieje czynnik momentum.