Banki obliczają aktywa ważone ryzykiem, mnożąc kwotę ekspozycji przez odpowiednią wagę ryzyka dla typu pożyczki lub aktywa. Bank powtarza to obliczenie dla wszystkich swoich kredytów i aktywów i dodaje je razem, aby obliczyć łączne aktywa ważone ryzykiem kredytowym.
Dlaczego obliczamy RWA?
Aktywa ważone ryzykiem są używane do określenia minimalnej kwoty kapitału, która musi być utrzymywana przez banki i inne instytucje finansowe w celu zmniejszenia ryzyka niewypłacalności. Wymóg kapitałowy opiera się na ocenie ryzyka dla każdego rodzaju aktywów bankowych.
Jak obliczyć kapitał na ryzyko kredytowe?
Tak więc, w ramach minimalnego kapitału Tier 1, kapitał dodatkowy Tier 1 może być przyjęty maksymalnie na poziomie 1,5% RWA
- Ilustracja 1: …
- Dlatego opłata kapitałowa dla CCR wynosi 48,07 miliona. …
- Kapitał na ryzyko kredytowe (jeśli papier wartościowy jest utrzymywany w HTM)=Zero (będąc rządem …
- Dla rządu …
- Dlatego wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rynkowego (ogólnego) wynosi 168 milionów.
Co to jest formuła Bazylea?
Bazylea III wprowadziła minimalny „wskaźnik dźwigni”. Jest to przejrzysty, prosty, nieoparty na ryzyku wskaźnik dźwigni i jest obliczany przez podzielenie kapitału Tier 1 przez średnią sumę skonsolidowanych aktywów banku (suma ekspozycji wszystkich aktywów i nie pozycje bilansu).
Co to jest wskaźnik aktywów ważony ryzykiem kapitałowym?
Kapitał na ryzykoWażony wskaźnik aktywów, zwany również współczynnikiem wypłacalności, jest jednym z najważniejszych wskaźników finansowych stosowanych przez inwestorów i analityków. Wskaźnik mierzy stabilność finansową banku, mierząc jego dostępny kapitał jako procent jego ekspozycji kredytowej ważonej ryzykiem.
