Syntetyczny to termin nadany instrumentom finansowym, które zostały zaprojektowane w celu symulacji innych instrumentów, zmieniając jednocześnie kluczowe cechy, takie jak czas trwania i przepływy pieniężne. Pozycje syntetyczne mogą pozwolić inwestorom na zajęcie pozycji bez przeznaczania kapitału na faktyczne kupno lub sprzedaż aktywów.
Czym są akcje syntetyczne?
Czasami określane jako syntetyczne pozycje długie, syntetyczne aktywa długie są strategią handlu opcjami, która ma naśladować długą pozycję na giełdzie. Handlowcy tworzą syntetyczne aktywa długie, kupując połączenia na pieniądze (ATM), a następnie sprzedając równoważną liczbę opcji sprzedaży do bankomatów z tą samą datą wygaśnięcia.
Co się dzieje z akcjami syntetycznymi?
Podobnie jak pozycja długa, w przypadku syntetycznej pozycji długiej mogą wystąpić duże straty jeśli cena akcji bazowej spadnie. … Dlatego też, nawet jeśli bazowa cena akcji pozostanie niezmieniona w dniu wygaśnięcia, nadal będzie strata równa początkowemu debetowi.
Czy akcje syntetyczne są prawdziwe?
Pozycję syntetyczną można utworzyć kupując lub sprzedając bazowe instrumenty finansowe i/lub instrumenty pochodne. Jeśli kupowanych jest kilka instrumentów, które mają taką samą wypłatę jak inwestowanie w akcje, powstaje syntetyczna pozycja bazowa. W podobny sposób można utworzyć syntetyczną pozycję opcji.
Co to są aktywa syntetyczne?
Aktywa syntetyczne to zasadniczo tokenizowane instrumenty pochodne. W tradycyjnym świecie finansowym instrumenty pochodne są reprezentacjami akcji lub obligacji, których trader nie jest właścicielem, ale chce je kupić lub sprzedać. … Zasadniczo aktywa syntetyczne tworzą rekord łańcucha bloków dla relacji między aktywem bazowym a nabywcą.
