R-kwadrat powinien dokładnie odzwierciedlać procent zmienności zmiennej zależnej, którą wyjaśnia model liniowy. Twoja R2 nie powinna być wyższa ani niższa od tej wartości.
Jaka jest dobra wartość R-kwadrat?
W innych dziedzinach standardy dobrego odczytu R-kwadrat mogą być znacznie wyższe, na przykład 0.9 lub powyżej. W finansach wartość R-kwadrat powyżej 0,7 byłaby ogólnie postrzegana jako wykazująca wysoki poziom korelacji, podczas gdy miara poniżej 0,4 wykazywałaby niską korelację.
Czy lepiej, aby R-kwadrat był wysoki czy niski?
Najczęstszą interpretacją r-kwadrat jest to, jak dobrze model regresji pasuje do obserwowanych danych. Na przykład r-kwadrat 60% pokazuje, że 60% danych pasuje do modelu regresji. Ogólnie rzecz biorąc, wyższe r-kwadrat oznacza lepsze dopasowanie do modelu.
Jak niskie powinno być R-kwadrat?
- jeśli wartość R-kwadrat 0.3 < o < 0.5 ta wartość jest ogólnie uważana za słabą lub niską wielkość efektu, - jeśli wartość R-kwadrat 0.5 < o 0.7 ta wartość jest ogólnie uważany za silny efekt wielkości, Nr ref.: Źródło: Moore, D. S., Notz, W.
Dlaczego R-kwadrat jest tak niski?
Niska wartość R-kwadrat wskazuje, że Twoja zmienna niezależna nie wyjaśnia zbyt wiele zmienności zmiennej zależnej - niezależnie od istotności zmiennej, oznacza to, że zidentyfikowana zmienna niezależna, chociażznaczące, nie uwzględnia dużej części średniej z Twojego …
