Swapy na zwłokę w spłacie kredytu (CDS) zostały opracowane w 1994 r. przez amerykański bank J. P. Morgan Inc. w celu przeniesienia ekspozycji na ryzyko kredytowe z bilansu do sprzedawców zabezpieczeń.
Kiedy wynaleziono swapy ryzyka kredytowego?
Formy swapów ryzyka kredytowego istniały co najmniej od wczesnych lat 90., a wczesne transakcje zostały przeprowadzone przez Bankers Trust w 1991 roku. J. P. Morgan & Co. jest powszechnie uznawany za stworzenie nowoczesnego swapu ryzyka kredytowego w1994.
Dlaczego pierwotnie utworzono swapy ryzyka kredytowego?
Swapy na zwłokę w spłacie kredytu (CDS) zostały pierwotnie stworzone w połowie lat 90. jako a środek przeniesienia ekspozycji kredytowej na pożyczki komercyjne i uwolnienia kapitału regulacyjnego w bankach komercyjnych. … W większości przypadków nabywca ochrony posiadał również bazowe aktywa kredytowe (pożyczkę lub obligację).
Kto wymyślił kredytowe instrumenty pochodne?
Odpowiedzialna za kredytowe produkty pochodne w J. P. Morgan, Masters została dyrektorem zarządzającym w wieku 28 lat, najmłodszą kobietą, która osiągnęła ten status w historii firmy. Jest powszechnie uznawana za stworzenie nowoczesnego swapu ryzyka kredytowego, instrumentu pochodnego wykorzystywanego do zarządzania ekspozycją kredytową wobec bazowych podmiotów referencyjnych.
Jaki pracownik JPMC wymyślił swapy ryzyka kredytowego?
FORTUNE - Blythe Masters, jedna z najbardziej znanych bankierek inwestycyjnych, opuszcza JPMorgan Chase po 27 latach.
