Kowariancja to narzędzie statystyczne, które jest używane do określania relacji między ruchami dwóch cen aktywów. Kiedy dwie akcje mają tendencję do poruszania się razem, postrzega się je jako posiadające dodatnią kowariancję; kiedy poruszają się odwrotnie, kowariancja jest ujemna.
Gdzie jest używana kowariancja?
Kowariancja jest używana w teorii portfela do określenia, jakie aktywa należy uwzględnić w portfelu. Kowariancja jest miarą statystyczną zależności kierunkowej między dwoma cenami aktywów. Współczesna teoria portfela wykorzystuje tę statystyczną miarę do zmniejszenia ogólnego ryzyka dla portfela.
Czy powinienem używać kowariancji czy korelacji?
Mówiąc prościej, powinieneś użyć macierzy kowariancji, gdy zmienne są na podobnej skali oraz macierzy korelacji, gdy skale zmiennych się różnią.
Do czego służy kowariancja próbki?
Kowariancja próbki jest przydatna w ocenie wiarygodności próbki średnie jako estymatory i jest również użyteczna jako oszacowanie macierzy kowariancji populacji.
Co to jest kowariancja z przykładem?
Kowariancja jest miarą tego, jak bardzo dwie zmienne losowe różnią się od siebie. Jest to podobne do wariancji, ale gdzie wariancja mówi o tym, jak zmienia się pojedyncza zmienna, co wariancja mówi o tym, jak dwie zmienne różnią się razem.
