2024 Autor: Elizabeth Oswald | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-13 00:11
Skumulowany nienormalny zwrot (CAR) to suma wszystkich nienormalnych zwrotów i może być używany do pomiaru wpływu procesów sądowych, wykupów i innych zdarzeń na ceny akcji.
Jak przetestować znaczenie skumulowanego nieprawidłowego zwrotu?
Aby przetestować istotność skumulowanych nienormalnych zwrotów (CAR), należy obliczyć wariancję zagregowanych AR między firmami, a następnie zsumować tę liczbę dla każdej obserwacji w oknie zdarzenia, aby osiągnąćwariancję CAR, a następnie użyj pierwiastka kwadratowego z tego jako mianownika w statystyce t.
Jak skomentować nieprawidłowe zwroty?
Nienormalny zwrot z inwestycji jest obliczany w następujący sposób (1): RAnienormalny=RArzeczywisty – RNormalna Nienormalny zwrot z inwestycji może być dodatni lub ujemny. Zasadniczo mierzy wyniki akcji lub funduszu w danym okresie.
Jaki jest nienormalny zwrot z portfela B przy użyciu CAPM?
W prostych słowach, nienormalna stopa zwrotu z portfela wynosi 16% - 15%=1%. Większa część formuły CAPM (wszystkie oprócz nienormalnego współczynnika zwrotu) określa stopę zwrotu z określonego papieru wartościowego lub portfela w określonych warunkach rynkowych.
Co to jest kupno i zatrzymanie nieprawidłowych zwrotów?
Kupuj i trzymaj nienormalne zwroty mierz średni wieloletni zwrot ze strategii inwestowania we wszystkie firmy, które kończą wydarzenie i sprzedają na koniec przedokreślony okres utrzymywania, w porównaniu z porównywalną strategią wykorzystującą inne podobne firmy niezwiązane z zdarzeniami.
