Roczne odchylenie standardowe to odchylenie standardowe pomnożone przez pierwiastek kwadratowy liczby okresów w jednym roku. Odchylenie standardowe zwrotu mierzy średnie odchylenia szeregu zwrotów od jego średniej i jest często używane jako miara ryzyka. …
Dlaczego zmienność w skali roku?
Ekstrapolacja zmienności w ciągu roku
Podobnie jak w przypadku stóp zwrotu, zmienność można oceniać w ujęciu rocznym, aby zapewnić ten punkt odniesienia i dać pewną perspektywę. Aby ocenić zmienność w ujęciu rocznym, konieczne jest zmierzenie zmienności w krótszym okresie czasu i ekstrapolacja jej w ciągu roku.
Czy możesz zanualizować odchylenie standardowe?
Pomimo tego, że matematycznie nieważne, najczęstszą metodą obliczania rocznego odchylenia standardowego miesięcznych zwrotów jest pomnożenie go przez pierwiastek kwadratowy z 12.
Jakie jest dobre odchylenie standardowe dla inwestycji?
Odchylenie standardowe pozwala na uchwycenie wahań wyników funduszu w jednej liczbie. W przypadku większości funduszy przyszłe miesięczne zwroty będą mieścić się w granicach jednego odchylenia standardowego ich średniego zwrotu w 68% przypadków oraz w granicach dwóch odchyleń standardowych w 95% przypadków.
Dlaczego używamy odchylenia standardowego próbki?
Odchylenie standardowe mierzy rozprzestrzenianie się dystrybucji danych. Mierzy typową odległość między każdym punktem danych a średnią. Formuła, której używamy do standarduodchylenie zależy od tego, czy dane są uważane za własną populację, czy też dane są próbką reprezentującą większą populację.