Co jest uważane za dobry współczynnik Sharpe'a, który wskazuje na wysoki stopień oczekiwanego zwrotu przy stosunkowo niskim poziomie ryzyka? Zwykle każdy współczynnik Sharpe'a wyższy niż 1,0 jest uważany przez inwestorów za akceptowalny lub dobry. Wskaźnik wyższy niż 2,0 oceniany jest jako bardzo dobry. Stosunek 3,0 lub wyższy jest uważany za doskonały.
Co oznacza współczynnik Sharpe'a równy 0,5?
Zasadą jest, że współczynnik Sharpe'a powyżej 0,5 to wydajność bijąca rynek, jeśli jest osiągana w długim okresie. Stosunek 1 jest doskonały i trudny do osiągnięcia przez długi czas. Stosunek 0,2-0,3 jest zgodny z szerszym rynkiem.
Co to jest dobry lub zły współczynnik Sharpe'a?
Współczynnik Sharpe 1.0 jest uważany za dopuszczalny. Współczynnik Sharpe'a 2,0 jest uważany za bardzo dobry. Współczynnik Sharpe'a równy 3,0 jest uważany za doskonały. Współczynnik Sharpe'a mniejszy niż 1,0 jest uważany za słaby.
Co mówi Ci współczynnik Sharpe'a?
Współczynnik Sharpe'a dostosowuje przeszłe wyniki portfela – lub oczekiwane przyszłe wyniki – o nadmierne ryzyko, które zostało podjęte przez inwestora. Wysoki współczynnik Sharpe'a jest dobry w porównaniu z podobnymi portfelami lub funduszami o niższych stopach zwrotu.
Co oznacza wysoki współczynnik Sharpe'a?
Współczynnik Sharpe'a wykorzystuje odchylenie standardowe do pomiaru zwrotu funduszu skorygowanego o ryzyko. Im wyższy współczynnik Sharpe'a funduszu, tym lepsze były zwroty funduszu w stosunku do ryzyka, które podjął. …im wyższywspółczynnik Sharpe'a funduszu, tym lepsze były jego zwroty w stosunku do kwoty podjętego przez niego ryzyka inwestycyjnego.