W analizie szeregów czasowych funkcja częściowej autokorelacji daje częściową korelację stacjonarnego szeregu czasowego z jego własnymi wartościami opóźnionymi, regresji wartości szeregów czasowych przy wszystkich krótszych opóźnieniach. Kontrastuje to z funkcją autokorelacji, która nie kontroluje innych opóźnień.
Jaka jest różnica między autokorelacją a autokorelacją częściową?
Autokorelacja między X i Z uwzględni wszystkie zmiany w X, niezależnie od tego, czy pochodzą z Z bezpośrednio, czy przez Y. Częściowa autokorelacja usuwa pośredni wpływ Z na X przechodząc przez Y.
Co to jest częściowa autokorelacja w ekonometrii?
Częściowa autokorelacja jest podsumowaniem związku między obserwacją w szeregu czasowym z obserwacjami we wcześniejszych krokach czasowych z usuniętymi związkami obserwacji pośrednich.
Co to jest wykres częściowej autokorelacji?
Wykresy częściowej autokorelacji (Box i Jenkins, s. 64-65, 1970) są powszechnie używanym narzędziem do identyfikacji modeli w modelach Box-Jenkins. Częściowa autokorelacja przy opóźnieniu k jest autokorelacją między X_t i X_{t-k}, która nie jest uwzględniana przez opóźnienia od 1 do k-1.
Jaka jest różnica między ACF a PACF?
PACF jest podobny do ACF z tą różnicą, że każda korelacja kontroluje korelację między obserwacjami o krótszej długości opóźnienia. Zatem wartość ACF iPACF przy pierwszym opóźnieniu są takie same, ponieważ oba mierzą korelację między punktami danych w czasie t z punktami danych w czasie t − 1.
