2: Funkcja autokorelacji procesu losowego WSS jest funkcją parzystą; czyli RXX(τ)=RXX(–τ) . Własność tę można łatwo ustalić na podstawie definicji autokorelacji. Zauważ, że RXX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)]. Ponieważ x(t) to WSS, to wyrażenie jest takie samo dla każdej wartości t.
Jaki proces WSS?
Proces losowy jest nazywany stacjonarnym o słabym znaczeniu lub stacjonarnym o szerokim znaczeniu (WSS), jeśli jego funkcja średniej i funkcja korelacji nie zmieniają się wraz z przesunięciem w czasie.
Co to jest autokorelacja w procesie losowym?
Wprowadzenie do procesów losowych
Zasadniczo funkcja autokorelacji określa, jak bardzo sygnał jest podobny do jego przesuniętej w czasie wersji . Proces losowy X(t) jest nazywany procesem drugiego rzędu, jeśli E[X2(t)] < ∞ dla każdego t ∈ T.
Co to jest autokorelacja w procesie stochastycznym?
Jeżeli X i Y reprezentują ten sam stochastyczny proces CT, wtedy funkcja korelacji staje się przypadkiem specjalnym zwanym autokorelacją. R.
Czy proces Gaussa jest WSS czy SSS?
jeśli proces jest wspólnie gaussowskim WSS i SSS. jeśli proces jest białym szumem gaussowskim proces WSS i SSS ze średnią=0 i R(τ)=K(τ).
