Wysoka wariancja wskazuje, że punkty danych są bardzo odległe od średniej i od siebie. Wariancja to średnia z kwadratów odległości od każdego punktu do średniej. Proces znajdowania wariancji jest bardzo podobny do znajdowania MAD, czyli średniego odchylenia bezwzględnego.
Czy wysoka wariancja jest dobra czy zła?
Niska wariancja wiąże się z niższym ryzykiem i niższym zwrotem. Akcje o wysokiej wariancji są zazwyczaj dobre dla agresywnych inwestorów, którzy są mniej bojący się ryzyka, podczas gdy akcje o niskiej wariancji są zazwyczaj dobre dla inwestorów konserwatywnych, którzy mają mniejszą tolerancję na ryzyko. Wariancja jest miarą stopnia ryzyka inwestycji.
Skąd wiesz, czy wariancja jest wysoka?
Zasadą jest, że CV >=1 wskazuje stosunkowo dużą zmienność, podczas gdy CV < 1 można uznać za niskie. Oznacza to, że rozkłady o współczynniku zmienności wyższym niż 1 są uważane za wysoką wariancję, podczas gdy te o wartości CV poniżej 1 są uważane za niską wariancję.
Co oznacza wysoka i niska wariancja?
Wariancja mierzy odległość od średnich wartości losowych w zestawie danych. Zbiór danych o niskiej wariancji (względnej) jest zdominowany przy średniej, a zestaw o wysokiej wariancji jest rozłożony i znacznie odbiega od średniej. Krzywa wysokiej wariancji będzie płaska w stosunku do krzywej o niskiej wariancji.
Czy wysoka wariancja jest dobra czy zła?
Wariancja toani dobre, ani złe dla inwestorów same w sobie. Jednak duża wariancja akcji wiąże się z wyższym ryzykiem, a także wyższym zwrotem. Niska wariancja wiąże się z niższym ryzykiem i niższym zwrotem.
