Contango jest kiedy cena kontraktu futures jest wyższa od oczekiwanej przyszłej ceny spot. 3 Ponieważ cena kontraktów futures musi być zbieżna z oczekiwaną przyszłą ceną spot, contango oznacza, że ceny kontraktów futures z czasem spadają, ponieważ nowe informacje dostosowują je do oczekiwanej przyszłej ceny spot.
Jak powstaje contango?
Contango to sytuacja, w której cena futures towaru jest wyższa niż cena spot. Contango zwykle występuje kiedy oczekuje się, że cena aktywów z czasem wzrośnie. Prowadzi to do nachylonej w górę krzywej do przodu.
Czy contango jest bycze czy niedźwiedzie?
Contango jest zatem byczym wskaźnikiem, pokazującym, że rynek spodziewa się stałego wzrostu ceny kontraktu terminowego w przyszłości.
Co powoduje contango i cofanie się?
Przeciwieństwem cofania jest contango, w którym cena kontraktu futures jest wyższa niż cena oczekiwana w pewnym przyszłym wygaśnięciu. … Główną przyczyną zacofania na rynku terminowym towarów jest niedobór towaru na rynku kasowym. Manipulacja podażą jest powszechna na rynku ropy naftowej.
Skąd wiesz, czy to cofanie czy contango?
Contango i cofnięcie to terminy używane do określenia struktury krzywej do przodu. Kiedy rynek znajduje się w contango, cena terminowa kontraktu futures jest wyższa niż cena spot. I odwrotnie, gdy rynek jest zacofany,cena terminowa kontraktu futures jest niższa niż cena spot.
